Ingezonden
Macro-economische modelbouw
in discussie (IX)
PROF. DRS. J.A. HARTOG
Inleiding
Enige tijd geleden plaatste de redacteursecretaris van dit blad twee ,,tijdbom”artikelen die aanleiding hebben gegeven tot
een serie readies van verschillende kanten.
In deze bijdrage zal ook ik proberen een
duit in het zakje te doen. Daarbij baseer ik
mij op de veronderstelling dat het zinvol is
niet alleen mijn standpunt naar voren te
brengen, maar ook sommige aspecten van
de meningen van de andere schrijvers te
bespreken.
Het is opvallend dat Van der Geest zijn
artikelen de naam ,,Een tijdbom onder de
econometric” gaf, terwijl de readies op
deze artikelen de naam ,,Macro-economische modelbouw in discussie” kregen.
Econometric is veel meer dan macroeconomische modelbouw alleen, tenminste
wanneer men onder econometric wil verstaan de toepassing van wiskundigen en
statistische methoden bij het bestuderen
van economische problemen. Het is natuurlijk wel zo dat de macro-economische
modelbouw de meest spectaculaire discipline uit de econometric is, die verreweg de
meeste aandacht krijgt, of althans kreeg,
zowel in het onderwijs als buiten de vakkringen. Vaak worden dan ook econometric en macro-economische modelbouw als
synoniemen gezien. Deze gewoonte kan
echter gemakkelijk tot verwarring aanleiding geven, omdat veel van de bezwaren
die tegen de macro-economische modelbouw kunnen worden aangevoerd, niet
gelden voor andere disciplines uit de econometric en omgekeerd. In de onderhavige
artikelenserie is de discussie beperkt gebleven tot de modelbouw, zodat ook ik mij in
deze reactie hiertoe zal beperken. Om dit
aan te geven zal ik steeds spreken over
,,econometric” tussen apostroffen, want
de voortdurende herhaling van ,,macroeconomische modelbouw” wordt wat
zwaar te verteren.
Niet-weerlegbare hypothesen
Zoals iedere wetenschappelijke discipline is ook de , .econometric” gebaseerd op
een aantal veronderstellingen, die zo fun-
546
damenteel zijn dat zij niet worden getoetst.
In de oudere econometrische literatuur
werden deze veronderstellingen wel
..maintained hypotheses”, dus nietweerlegbare hypothesen genoemd. Tegenwoordig is het woord ..paradigma” meer
in de mode. Zij vormen zozeer een intrinsiek onderdeel van de wetenschap dat het
vaak niet nodig wordt geoordeeld ze expliciet te vermelden. Dit wil echter niet zeggen
dat zij altijd even vanzelfsprekend zijn. In
de ..econometric” althans is dit zeker niet
het geval, wat blijkt uit het volgende, nietcomplete lijstje:
1. de econoom is in staat het juiste model
te specificeren, zonder daarbij de gegevens te hebben betrokken;
2. de variabelen zijn gemeten zonder
meetfouten;
3. veel relaties bevatten een ,,storingsterm”,d.w.z. een waarneming die
ontstaat door een a-selecte trekking uit
een populatie; over de vorm van deze
populatie worden veronderstellingen
gepostuleerd;
4. verondersteld wordt dat met behulp
van statistische methoden die veelal gebruik maken van optimalisatietechnieken, in meer of mindere mate gebaseerd op het maximale-aannemelijkheidsprincipe, uitspraken kunnen worden gedaan over de ,,ware” waarden
van de coefficienten van het model;
5. de betekenis van deze uitspraken is veelal gegrondvest op hun gedrag voor het
geval het aantal waarnemingen onbeperkt zou toenemen of de steekproef
een onbeperkt aantal malen zou worden herhaald.
Ik zal mij beperken tot een zeer korte
bespreking van deze punten. Een bespreking die de betekenis van deze veronderstellingen recht doet, zou te veel plaats
vergen en bovendien buiten het kader van
de huidige discussie vallen.
Dat de econoom zijn model formuleert
zonder daarbij de gegevens te betrekken is
een sprookje, dat iedereen die een beetje
thuis is in de wereld van het econometrisch
onderzoek wel als zodanig zal onderkennen. De hypothese is echter onmisbaar,
omdat men anders in de situatie wordt geplaatst hetzelfde gegevensbestand te gebruiken voor het selecteren van de hypothesen en voor het toetsen ervan: duidelijk
een zinloze procedure. Ook weet een ieder
dat de veronderstelling dat de variabelen
zonder meetfouten zouden zijn waargenomen, niet realistisch is, evenmin als de veronderstelling dat men het aantal waarnemingen willekeurig zou kunnen uitbreiden
of de steekproef een onbepaald aantal malen zou kunnen herhalen. Dat de storingstermen a-selecte trekkingen uit een gegeven populatie zouden zijn, is wel een bijzonder heroische veronderstelling. Hoe
ontstaat deze populatie en wie zorgt er
voor dat de trekkingen a-select zijn? Men
denke hierbij aan de voortdurende inspanning die de casino’s zich moeten getroosten
om a-selecte trekkingen te realiseren met
de draai van het roulettewiel. De coefficienten van het model worden veelal geschat met een of andere variatie van het
kleinste-kwadratenprincipe, dat er op berust de kwadraatsom van de residuen zo
klein mogelijk te maken. Dit leidt dikwijls
tot correlatiecoefficienten die groter zijn
dan 0,9. Is het echter zinvol om er van uit te
gaan dat men de werkelijkheid zo goed
kent dat men ca. 80% van de variantie van
de residuen kan verklaren? Of is het eerder
zo dat men juist door het extreem minimaliseren van de residuen wel moet eindigen
met onjuiste schattingen?
In de literatuur is wel naar voren gebracht dat postulaten niet plausibel, niet
realistisch, hoeven te zijn. Integendeel, zij
zouden dit niet kunnen zijn omdat zij
abstracties, vereenvoudigingen van deze
werkelijkheid moeten zijn. Voldoende is
dat zij nuttig zijn, bij voorbeeld nuttig in
de zin dat zij goede voorspellingen opleveren. Veel indruk heeft dit argument in de
context van het economisch onderzoek op
mij nooit gemaakt. Indien de resultaten
van de op basis van dergelijke veronderstellingen uitgevoerde deducties inderdaad op hun kwaliteit zouden kunnen worden onderzocht, zou een dergelijke op vatting op zijn plaats zijn. In het kader van het
economisch tijdreeksenonderzoek is dit
echter extreem moeilijk, zo niet onmogelijk en daarmee vervalt de verdediging van
deze werkwijze. Ik kom hier nog op terug.
Uit dit conglomeraat van veronderstellingen heeft Van der Geest er een gelicht en
wel een implicatie van de veronderstelling
dat de econoom het ,,juiste” model zou
kennen. Omdat hij zijn model veelal giet in
termen van constante coefficienten, volgt
hieruit dat het ,,werkelijke” model ook
zou zijn geformuleerd in constante coefficienten. En dit laatste stelt Van der Geest
ter discussie.
In het beginstadium van de ontwikkeling
van de ,.econometric”, dat zijn de jaren
dertig en veertig, was het een moedige daad
de economische problemen van die tijd met
een dergelijk, aan de astronomic ontleend
model te lijf te gaan. Tenminste, zo heb ik
het steeds ervaren. Van der Geest heeft
kennelijk gemeend, en m.i. heeft hij daar
gelijk in, dat het nu eens tijd wordt de balans op te maken, vandaar zijn twee
artikelen.
Andere probleemstelling en andere technieken
Enkele punten uit de voorafgaande
discussie
aan deze discussie een stap verder gegaan
met het opsommen van enkele andere pogingen de plat getreden paden te verlaten.
Ik ben geneigd te proberen zijn pro-
De meeste auteurs zijn het met Van der
bleem wat ruimer te stellen. In de eerste
Geest eens dat gedragsvergelijkingen in de
plaats kan men zich afvragen of het wel
zinvol is zich zo sterk te concentreren op
het voorspellen, wat men daar ook onder
mag verstaan. Computerexperimenten
hebben mij geleerd dat als men een willekeurig model construeert van niet te grote
complexiteit, het bijna onmogelijk is te
voorspellen wat dit model in de ,,toekomst” gaat doen. Hetzelfde geldt voor de
consequenties van veranderingen in het
model zelf, de kwalitatieve politiek en de
,,hervormingen” in de taal van S.K. Kuipers (in navolging van Tinbergen). En als
men niet in staat is te voorspellen hoe een
eigen gemaakt systeem zich zal gedragen,
meet men wel pessimistisch gestemd zijn
wanneer men probeert het gedrag van een
zoveel complexer en veel minder goed bekend systeem als de economische realiteit
te voorspellen. In Limits hebben wij dan
ook geprobeerd het over een andere boeg te
gooien. Ik citeer: Its (d.w.z. het model) objective is certainly not to function as a prediction tool, where by the term prediction
is meant the making of pertinent statements (predictions) about the future. In
other words we do not intend to state what
value a given variable will attain at a certain moment of time. If we compute a time
loop van de tijd nog al eens van gedaante
veranderen, wat het gebruik van macroeconomische modellen bemoeilijkt. Sommigen stellen dat er echter ook coefficienten zijn die vrij lang stabiel zijn gebleven.
Ik neem aan dat Van der Geest nooit de bedoeling heeft gehad dit te ontkennen. Hij
waarschuwt er slechts tegen om te gemakkelijk aan te nemen dat gedragsrelaties
kunnen worden geformuleerd met behulp
van constante coefficienten.
kader van de ,,Beleidsgerichte toekomstverkenning” (BTV). Als afgeleide hiervan
werden ook nogal wat woorden gewijd aan
enkele aspecten van Limits. Dit geeft mij
het recht voor de verleiding te bezwijken en
dit ook te doen. Ik heb namelijk het gevoel
Hierover zou ik graag twee opmerkingen
dat wat wij in dat werk hebben nagestreefd
willen maken. Ten eerste lijkt het mij voor
de hand te liggen dat als men een coefficient als constant wil gaan beschouwen,
men begint met te onderzoeken in hoeverre
deze veronderstelling redelijk is. In Limits
hebben wij dit gedaan voor de technische
coefficienten, gedefinieerd als verhoudingen van twee waardebedragen, dus niet in
fysieke termen. Dit was op zich zelf reeds
een omvangrijk onderzoek. Een belangrijk
element van onze conclusies was dat een
niet steeds even duidelijk is overgekomen.
De maatschappij stelt vele eisen aan de
series of industrial capacity for instance,
this does not imply that our opinion is that
industrial capacity will follow the computed pattern in reality. The only significance
of the pattern is that it is the logical consequence of the set of suppositions, which together constitute the model. If we define
forecasting as the ,,process of organized
exploratory thinking about the future”,
we like to see out work as an exercise in forecasting. It is only a tool to help decide
whether a complex of economic desiderata
is realizable…”.
En als men dan meent toch voorspellingen te moeten produceren, dan zijn er nog
vele andere technieken beschikbaar waarmee men eveneens zou kunnen experimenteren. Voor korte-termijnvoorspellingen
kan men denken aan univariate technieken, waarvan sommige, zoals Kloek reeds
in deze artikelenserie opmerkte, in staat
zijn te werken met veranderende coeffi-
cienten.
Ik zou het bovenstaande als volgt willen
samenvatten. Het zou onzinnig zijn de
,,econometrie” overboord te willen zetten.
Maar omgekeerd is het eveneens verkeerd
zich te monomaan op deze ene techniek te
concentreren. Ook past bescheidenheid
wat betreft de aard van de problemen die
men wetenschappelijk ,,aan kan”. Het
doen van lange-termijnvoorspellingen is
vaak een praktische noodzaak. Het is echter een verkeerde strategic deze exercities
als ,,wetenschappelijk” te classificeren.
Op den duur gooit men hiermee zijn eigen
glazen in. Ook het veel gehoorde argument
,,wie kan het beter” maakt op mij geen indruk. Het valt niet vast te stellen wie het
het beste weet.
ESB 13-6-1984
Limits
Verschillende auteurs wijden betrekke-
lijk veel aandacht aan de methode die de
WRR volgt in zijn onderzoekingen in het
economie: groei, hulp aan onderontwik-
berustte op meetfouten, zodanig zelfs dat
wij gedwongen waren een typologie van
deze meetfouten te presenteren. Na eliminatie van deze fouten leverden onze tests
geen aanwijzingen op voor de noodzaak
tot het verwerpen van de veronderstelling
van het constant zijn van die zo gedefinieerde technische coefficienten. Dit was
in onze ogen de rechtvaardiging deze veronderstelling ook voor de naaste toekomst
te accepteren, althans voor zover er geen
kelde gebieden, vervuilingsbestrijding en
wat dies meer zij. Het was, en is, duidelijk,
dat niet aan alle wensen tegelijk kan worden voldaan en de vraag die wij ons stelden
was, wat de grenzen zijn aan wat mogelijk
is, uitgaande van het huidige stelsel van
voortbrenging van goederen en diensten.
Bij dit onderzoek wilden wij zo weinig mogelijk discutabele veronderstellingen introduceren, ten einde de discussie niet langs
allerlei zij paden te doen afglijden. Vandaar dat wij besloten geen gedragsvergelijkingen expliciet in het model op te nemen.
Uiteraard begrepen wij dat hierdoor de
mogelijkheden misschien groter zouden
lijken dan zij in werkelijkheid waren, een
aspect waaraan wij veel aandacht hebben
gewijd. Wij hebben dan ook zeer expliciet
gesteld dat men onze uitkomsten moest
zien als ..maxima maximorum”, dus dat
aanwijzingen waren voor het tegendeel. In
als een wensenpakket binnen ons model
later werk hebben wij deze veronderstelling dan ook laten vallen voor wat betreft
de energiesector, omdat het evident was
dat zich daar grote veranderingen aan het
afspelen waren. De tweede opmerking die
ik in dit kader wil maken is dat het mij
heeft verbaasd dat geen der auteurs expliciet heeft gesteld dat veranderende coefficienten niets anders zijn dan het gevolg van
gebrek aan kennis. Als de gepostuleerde
coefficienten veranderen, dan moet men
gaan zoeken naar een oorzaak van deze
veranderingen. Kuipers komt hier dicht bij
met zijn opmerkingen over het ,,endogeniseren” van oorzaken van veranderingen.
In wezen spreken wij hier over de tegenstelling tussen determinisme en voluntarisme.
Mijn slecht gefundeerd gevoel is dat vele
vooraanstaande geleerden het determisti-
niet realiseerbaar is, dit zeker niet haalbaar
zou zijn in de realiteit, maar dat desiderata
welke volgens ons model wel haalbaar
schijnen dit in de realiteit niet hoeven te
zijn. Wij merkten op dat deze overschatting misschien niet al te groot zou zijn, omdat de mate van groei binnen ons model in
belangrijke mate wordt bepaald door de
kapitaalcoefficienten, die op basis van
waargenomen tijdreeksen zijn geschat, zodat de inefficiency inherent aan het huidige
groot deel van de variatie in de metingen
sche standpunt aanhangen. „ Anders
wordt het zo zinloos”, heb ik Tinbergen
eens horen zeggen.
Het verwijt dat verschillende schrijvers
Van der Geest in de schoenen schuiven is
dat hij de ,,econometric” wil vervangen
door de ,,methode Hartog”. Naar mijn gevoel is dit verwijt ten onrechte. Hij heeft
slechts willen aangeven, en daar ben ik het
met hem volledig eens, dat het tijd wordt
wat meer aandacht te gaan schenken aan
andere probleemstellingen en andere methoden. Tinbergen heeft dit aangevoeld en
is – positief als steeds – in zijn bijdrage
produktiestelsel in de coefficienten zit ver-
werkt. De door ons model geproduceerde
reeksen zijn dus niet het beeld van de
prestaties van een vlekkeloos opererende
economische orde.
Tijdens het schrijven van Limits hadden
wij nog niet de beschikking over computerprogramma’s waarmee wij multicriteriaanalyse konden verwerken. Toen wij wel
zover waren kon de analyse aanmerkelijk
worden verrijkt doordat verschillend gekleurde visies nu beter konden worden vergeleken door een model binnen het kader
van de verschillende visies op verschillende
wijzen te sturen. Dit in contrast met de
werkwijze, waar voor iedere visie een ander model wordt geconstrueerd. De WRR
heeft in zijn BTV-studies een variant van
de multicriteria-analyse, nl. de door
Spronk ontwikkelde interactive multiplegoal-programmering, gebruikt en daarmee
zich achter deze gedachtengang geplaatst.
547
Voorspellen
Dit opstel wil ik beeindigen met enkele
opmerkingen over het voorspelprobleem.
Het woord ,,voorspellen” is langzamerhand zodanig uitgehold dat het eigenlijk
beter uit de wetenschappelijke discussie
zou kunnen worden geschrapt. Het aantal
betekenissen dat aan dit woord wordt toegekend is legio en bovendien is het woord
behept met allerlei gevoelswaarden. Ik
neem aan dat het zeker niet Van der Geests
bedoeling is geweest te beweren dat niet-
constante coefficienten de enige oorzaak
zijn van de door hem gesignaleerde geringe
trefzekerheid van econometrische voorspellingen. Daarvoor bestaan vele oorzaken. Een er van heb ik reeds genoemd, namelijk dat het al praktisch onmogelijk is
om het gedrag te voorspellen van een zelf
gemaakt, vrij eenvoudig niet-lineair dynamisch systeem. Dat de metereologische
bleem is de ceteris-paribus-clausule, waaronder bijna alle economische voorspellingen worden gedaan. Vaak neemt deze de
vorm aan dat uitspraken worden gedaan
over de z.g. exogene variabelen. Wanneer
men dus uitspraken wil doen over toekomstige waarden van de endogene variabelen zijn voorspellingen nodig van de exogene variabelen, die men per definitie niet
in het model heeft gemcorporeerd. Wanneer voorspelling en realiteit elkaar niet
dekken is vaak de eerste verdediging om te
gaan kijken of de uitspraken over de exogene variabelen wel kloppen en neemt men
aan dat wanneer deze anders waren geweest, de voorspelling wel uitgekomen zou
kunnen zijn. In de strijd om de methode
binnen de geschiedeniswetenschap is deze
werkwijze fel omstreden. Zij heeft daar de
naam van ,,counterfactual analysis”,
d.w.z. het onderzoeken wat er zou zijn gebeurd als er iets gebeurd was wat niet is ge-
voorspellingen, binnen welke discipline de
beurd. Sommigen verfoeien deze werkwij-
coefficienten misschien wel als constant
mogen worden beschouwd, nogal wat te
wensen overlaten hoeft dus geen verbazing
te wekken.
Een andere oorzaak van de vertroebeling van de discussie over het voorspelpro-
ze, anderen beweren dat dit de essentie van
alle geschiedenisbeoefening is. Ik laat dit
punt graag voor wat het is, omdat ik mij
niet capabel voel daar een gefundeerd oordeel over te vellen.
J.A. Hartog