T
Naar een nieuwe generatie
macro-modellen?
dellen) arbeid en inkomen, aan tijdsbesteding en vervoer, milieu, vertrouwen en verwachtingen (let wel: dit is
dus slechts een van de vele ontbrekende zaken), demografie, lange-termijn(on-)evenwicht, substitutie, heterogeniteit, technologie, enzovoorts. Met name waar er raakvlakken zijn met andere wetenschappen, zoals sociologie,
psychologie, geschiedenis en ecologie
schieten de modeller te kort.
Theoretische onderbouwing
Met was op 1 augustus 1941 dat
Isaac Asimov, nu een eminent natuurkundige en Futuroloog, maar toen een
jongeman van 21 jaar, begon te schrijven aan zijn Foundation saga 1). Of hij
daartoe was gemspireerd door het
werk van Tinbergen, die vijf jaar tevoren het eerste macro-econometrische
model had gepresenteerd, is mij niet
bekend. Hoe het ook zij, met de door
hem ten tonele gevoerde wetenschap
der ‘psycho-historica’ was Asimov niet
alleen zijn tijd maar ook de eerste econometristen ver vooruit.
In zijn Foundation saga omschrijft de
science-fiction-auteur de psychohistorica als de wetenschap, die het
menselijk gedrag vastlegt in mathematische vergelijkingen met behulp van
de waarschijnlijkheidsrekening. Als
het galactische rijk instort, wordt deze
wetenschap te hulp geroepen om de
verwachte recessie van 30.000 jaren te
bekorten tot een enkel millennium. De
sage verhaalt vervolgens van het
voortdurende conflict tussen de voorspelbare massa en het wispelturige individu. Naarmate de tijd voortschrijdt,
lijkt het of de afwijkingen tussen voorspelling en werkelijkheid groter
worden.
In oktober 1987 organiseerde De
Nederlandsche Bank, in samenwerking met het Centraal Planbureau en
de Universiteit van Amsterdam, een
conferentie naar aanleiding van 50 (nu
ja, 51) jaar macro-economische modelbouw in Nederland. In het vorige nummer van ESB las u daarover een verslag van W.C. Boeschoten. Een jubileum is vaak een geschikte gelegenheid om de balans om te maken; zo ook
nu.
Dat de conferentie wat de Nederlandse modeller! betrof sterk in het teken stond van de eigen produkten van
de organiserende instellingen, en
daardoor in sommige opzichten niet
geheel representatief was voor de modelbouw in ons land, zij de organisatie
vergeven. Wel leidde dit af en toe tot
misverstanden bij uit het buitenland
gehaaldesprekers, zoals Barten die de
vraag stelde waarom Nederlandse modelbouwers zo weinig aandacht besteden aan het aanbod en de heterogeniteit van arbeid 2), en d’Alcantara die
een groeiende concensus constateerde in de modellering van de Nederlandse economie.
ESB 18-11-1987
Mijn kritiek betreft de heersende visie over wat er in een halve eeuw
macro-modelbouw is bereikt en wat er
in de toekomst mogelijk is. Deze visie
valt in twee elementen uiteen, die onderzoekers uit oudere disciplines (zoals de natuurkunde) akelig bekend zullen voorkomen:
1. wat we nu hebben is mooi;
2. er zijn onontkoombare grenzen aan
wat er verder nog kan.
Dit werd gelardeerd met enerzijds
een overigens magnifieke hydraulische voorstelling van het model van De
Nederlandsche Bank en anderzijds de
onvermijdelijke vingertjes van lieden
die de mening zijn toegedaan dat we
eigenlijk al te ver zijn gegaan (terug
naar kleine modeller), blijf bij kleinste
kwadraten, Carthago dat toch verwoest moet worden (,,er is geen
macro-theorie”)).
Natuurlijk, er was ook tegenwicht
(Dreze, Kooiman, Tinbergen zelf),
maar het idee van een ‘research agenda’ verwaterde in de panel-discussie.
Er was optimisme over de toekomst
van de macro-economische modelbouw, maar dat is niet hetzelfde.
Laat ons de huidige generatie van
Nederlandse macro-modellen daarom
in kort bestek op een aantal onderdelen belichten, om te zien hoe de vlag er
werkelijk bij staat. Ik hanteer daarbij
een zevental aspecten, te weten:
– volledigheid;
– theoretische onderbouwing;
– technische afwerking;
– schattingsmethode;
– voorspelkwaliteit;
– programmatuur;
– continuTteit.
Volledigheid
Van volledigheid is in de huidige modellen in het geheel geen sprake. Het
is waar, dat de nationale rekeningen
en de economische kringloop zijn gei’ncorporeerd, maar dat is pas het begin.
Vooralsnog ontbreken er diverse markten (zoals de woonmarkt), is er geen
modellering van de infra-structuur, van
de opbouw van ‘human capital’, van
multinationals, wordt er nauwelijks
aandacht besteed aan verdelingen,
vermogen, macht en (in de meeste mo-
Het is waar: diverse onderdelen van
de modeller), zoals het jaargangenproduktieblok, de loon- en de prijsvergelijkingen, zijn expliciet theoretisch
onderbouwd of gebaseerd op algemeen bekende theoretische gedachten. Van een theoretisch kader, dat
toch vooraf moet gaan aan de formulering van een model, is evenwel nergens sprake. De modeller) zijn vergelijking voor vergelijking gespecificeerd
en in theoretisch opzicht dus zeer ad
hoc. Vreemd genoeg leidt dit er toe dat
sommigen beweren dat macro-theorie
niet bestaat en er alleen micro-theorie
is. Typisch behorend tot macro-theorie
is m.i. theorie betreffende de verdeling
van de gezamenlijke schaarse middelen en produkten via transacties en
prijsvorming op markten, hetgeen niet
wegneemt dat deze macro-theorie onderbouwd kan worden vanuit de microtheorie door middel van aggregatieprocedures. Het ontbreken van een
theoretisch fundament voor het model
leidt in de praktijk vaak tot vreemde inconsistenties (zoals een neo-klassieke
afstootconditie van kapitaalgoederen
terwijl er sprake is van onderbesteding).
Technische afwerking
Hieronder versta ik correcte dimensionering (geen nominale en reele variabelen door elkaar, om maar eens wat
te noemen), afzien van linearisaties
waar niet-lineariteiten essentieel zijn,
onderlinge consistentie van variabelen
en dergelijke. Er zijn een aantal klas-
1) Zie: Isaac Asimov, Foundation, 1951;
Foundation and Empire, 1952; Second Foundation, 1953; Foundation’s Edge, 1982 en
Foundation and Earth, 1986, diverse
uitgevers.
2) In het model AMO-K is een belangrijke
plaats ingeruimd voor vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt. De oorspronkelijke versie van
AMO-K is gepubliceerd als: JAM. Heijke, J.
de Koning, R.J.M. Maas en G. den Breeder,
AMO-K, een arbeidsmarktmodel met twee categorieen arbeid, NEI/Nationaal Programma
Arbeidsmarktonderzoek, 1982. Sedertdien
zijn vele verbeteringen aangebracht; zie o.a.:
G. den Broeder, Substitutie en endogene technische ontwikkeling in een produktiefunctie
met jaargangen en twee categorieen arbeid,
NEI, november 1986.
1097
sieke valkuilen, die grotendeels terug
te voeren zijn op VINTAFII. Zo worden
in MORKMON (DNB) kapitaalgoederen reeds aangewend voordat ze zijn
geinstalleerd, kent RASMUS (EUR)
exogene invoer-aandelen in de prijsvergelijkingen terwijl de invoer zelf endogeen is, en leiden in FREIA (CPB) de
rentebetalingen door de overheid niet
elders (bij de begunstigden) tot betedingen. Fouten in de technische afwerking kunnen de werking van een model
sterk vervormen en leiden op zijn minst
tot een beperking van de voorspelhorizon en in de te analyseren economische politiek.
Schattingsmethode
Hier moet ik uitdrukkelijk stalling nemen tegen diegenen die nog steeds de
methode van de kleinste kwadraten
propageren als beste schattingsmethode voor een simultaan model. Een
simultaan model dient logischerwijs te
worden geschat via een methode, die
rekening houdt met het feit dat het model simultaan is, anders zijn de parameterschattingen niet consistent (en
ook in kleine steekproeven niet efficient) en worden causaliteitsfouten
niet ontdekt. De praktijk wijst uit (zie
met name GRECON (RUG)), dat dergelijke schattingsmethoden inderdaad
superieurzijn. Datsommigemethoden
(zoals full information maximum likelihood) op grote modellen vanwege het
naar verhouding kleine aantal waarnemingen niet toepasbaar zijn, is nog
geen reden om alle simultaneschattingsmethoden overboord te zetten. Helaas gebeurt dit over het algemeen wel, deels uit gebrek aan geschikte
computer-programmatuur.
Overigens zijn er op schattingsgebied
meer vorderingen te maken, zoals met
betrekking tot kwalitatieve informatie
en een betere berekening van standaardfouten en andere statistics. Daar
waar voorinformatie bestaat dient de
daartoe geeigende
Bayesiaanse
schattingsmethode te worden gebruikt
in plaats van het prikken van coefficienten, zoals bij de prijs-elasticiteit in
de exportvergelijking van FREIA.
Voorspelkwaliteit
Het moge duidelijk zijn dat de voorspelkwaliteit sterk samenhangt met de
hiervoorgenoemde punten. Thans zijn
de voorspellingen niet meer dan indicatief te noemen, wat overigens al zeer
waardevol is. De voorspelhorizon varieert sterk, van 1 jaar (GRECON) tot
zo’n 15 jaar (AMO-K). Dringend gewenst is (Dreze) het aangeven van betrouwbaarheidsmarges bij voorspellingen. Zonder dat is ook een vergelijking
tussen verschillende voorspellingen
niet goed mogelijk en dus de waarde
voor het beleid onnodig beperkt. Natuurlijk is het zo, dat modellen niet al-
1098
leen voor voorspellingen zijn bedoeld
maar vooral voor het doorrekenen van
beleidsvarianten. Cramer merkt in dit
verband echter op, dat de reputatie
van een model sterk afhangt van de
kwaliteit van de voorspellingen.
Programmatuur
Hier gaat het verhaal op van het wiel,
dat telkens opnieuw moet worden uitgevonden. De beschikbare softwarepakketten uit de Verenigde Staten zijn
namelijk voor de serieuze Nederlandse modelbouwers onvoldoende geschikt. Veel tijd gaat daarom verloren
met het voortdurend zelf programmeren door modelbouwers, hetgeen overigens met verve geschiedt. Van verbreiding van de vruchten van deze
noeste arbeid is tot nu toe even wel
geen sprake geweest. Het is vreemd,
dat in een land dat op het gebied van
de macro-economische modelbouw
zo’n vooraanstaande plaats inneemt,
het nog niet mogelijk is gebleken de
benodigde algemeen toegankelijke
(‘gebruiksvriendelijke’)
standaardprogrammatuur te ontwikkelen. In de
praktijk heeft dit bovendien tot consequentie, dat alleen de bouwers van een
model in staat zijn met het model te
draaien.
Continu’iteit
_______
Onder continui’teit versta ik niet alleen het op elk moment operationeel
houden van een model, maar ook het
verwerken van nieuwe gegevens en
nieuwe vragen vanuit de actualiteit.
Daar waar er sprake is van van rijkswege gevestigde instellingen zoals het
Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank lijkt de continui’teit verzekerd; toch werd er heel lang met een
verouderd VINTAF II gewerkt en wordt
MORKMON nog niet echt voor beleid
gebruikt, dus het vraagteken blijft. Als
een model niet actueel wordt gehouden dan vervalt een meestal omvangrijke investering, die het bouwen van
een model nu eenmaal is. Het stemt
daarom droevig, dat elke zekerheid
ontbreekt, bij voorbeeld in de vorm van
een financiele basisvoorziening door
de overheid, zoals in Engeland. De
kosten daarvan zijn zeer laag, zowel in
verhouding tot het rendement als in
vergelijking met soortgelijke uitgaven
op ander terrein (denk aan het fundamentele-deeltjesonderzoek).
Conclusies
Op basis van het bovenstaande
meen ik te kunnen beweren dat de huidige generatie modellen weliswaar
mooi is, maar dat tegelijk de modelbouw in feite nog in de kinderschoenen
staat. Er is nog veel, ja bijna alles te
doen. Tegelijkertijd blijft echter overeind staan dat kinderschoenen al een
heel stuk beter zijn dan barrevoets:
macro-economische modellen zijn bij
de economische beleidsvoerihg – nu
al! – niet meer weg te denken.
De vraag is, of er behoefte bestaat
aan een zogenaamde ‘research agenda’. Ik denk van wel; tenslotte is er ook
aan de huidige generatie modellen een
zekere mate van sturing voorafgegaan: denk aan de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid en het
Nationaal Programma Arbeidsmarktonderzoek rond 1980. Sturing dient natuurlijk te geschieden op basis van de
noodzaak te kunnen beschikken over
een adequaat beleidsonderbouwend
instrumentarium, dat wil zeggen op basis van de problemen van deze tijd. De
werkloosheid is een van deze
problemen.
Door deze zeef van actualiteit gehaald moet het mogelijk zijn een prioriteitenlijst op te stellen, die recht doet
aan zowel de behoeften vanuit het beleid als aan zuiver wetenschappelijke
overwegingen. Aan het opstellen van
een dergelijke prioriteitenlijst waag ik
mij hier niet. Bij schaarse middelen en ondanks de pluriformiteit in de Nederlandse modelbouw valt daar ook de
beperkte beschikbaarheid van gekwalificeerde arbeidskrachten onder – is
een zorgvuldige afweging op zijn
plaats. De juiste weg voor het opstellen
van een ‘research agenda’, die de fundamenten legt voor een nieuwe generatie van macro-modellen – vollediger, voorspelkrachtiger, toegankelijker
ook dan de huidige generatie – is de
installing van een werkcommissie.
Ik pleit voor de instelling van een dergelijke commissie, bestaande uit deskundigen en belanghebbenden, die de
lijnen voor een nieuwe generatie van
modellen uitzet, zoals dat ook op andere gebieden gebeurt (denk aan computers). Pas als de huidige ad-hocmental iteit wordt verlaten wordt het
echt mogelijk goede modellen te bouwen. Misschien leggen wij dan, voor in
de verre toekomst, de fundamenten
voor Asimovs psycho-historica.
Guido den Breeder
De auteur is wetenschappelijk directeur van
Magnana Mu Publishing & Research en beheert mede namens het Nederlands Economisch Instituut het model AMO-K.