Met machine learning-modellen kan veertien procent van de variatie in aandelenprijzen tot op vijf seconden in de toekomst worden voorspeld. Dat laten Aït-Sahalia et al. zien op basis van data van S&P500-aandelen. Het model gebruikt binnenkomende koop- en verkoopopdrachten, transactievolumes en eerdere prijsbewegingen om toekomstige prijsschommelingen te voorspellen. Een vertraging in de datatoevoer van slechts tien milliseconden verlaagt de voorspelbaarheid al van 14 naar 2,5 procent. Deze grote waarde van een kleine tijdsvoorsprong verklaart waarom flitshandelaren grote sommen geld investeren in snellere verbindingen met de beurs.
