Verschil van meting in de
economie
De kwaliteit van de Oosteuropese statistieken heeft iedereen met de
neus op de onnauwkeurigheid van economische gegevens gedrukt.
Maar ook de gegevens van gerespecteerde en toonaangevende westerse
instituten vertonen grote manco’s.
Glasnost in Oost-Europa en ‘fact finding missions’ van het IMF leerden
de wereld in 1990 dat de statistieken
in de communistische wereld nog
rotter waren dan de mispel die menig Oost-Europa-specialist had voorzien. Er zijn belangrijke definitieverschillen en het aantal bruikbare
waarnemingen is nog erg beperkt.
Bovendien zijn de meeste gegevens
van voor 1989 hetzij gedicteerd door
het vorige bewind, hetzij nog niet
volgens een voldoende uitgeteste
methode (her-)berekend1.
Zo kan de OESO nog steeds niet tot
een beoordeling van de ontwikkeling van de Tsjechoslowaakse handelspositie komen: de OESO-statistieken laten in de eerste helft van 1991
een toeneming van de OESO-invoer
uit Tsjechoslowakije zien met 22%,
terwijl de Tsjechoslowaakse douanestatistieken een daling van de uitvoer naar de OESO tonen en de Nationale rekeningen een stabiel beeld
laten zien. Het OESO-secretariaat
verzucht dan ook: “there would
seem to be no way to reconcile these various elements” .
Recente onderzoeken van de Wereldbank concluderen dat ook de handelsstatistieken in de derde wereld
dikwijls nauwelijks bruikbaar zijn als
basis voor empirische studies en beleidsmatige analyses, aangezien
smokkel, doelbewust vervalste gegevens en standaardmeetfouten te omvangrijk zijn ten opzichte van de
(vaak geringe) handelsstromen .
En soms bepaalt de politick eigenhandig de waarde van de in- en uitvoer. In de periode 1979-1987 leverden bij voorbeeld zo’n 76 tankers
olie uit Saoedi-Arabie in Zuid-Afrika
af; de Saoedische handelsstatistieken
gaven echter het regeringsstandpunt
weer dat het land zich aan de volledige olieboycot van het apartheidsregime hield . Ook houden de meeste landen militaire leveringen buiten
de boeken.
• B B B
B ^ B M
Maar ook onze eigen statistieken
moeten we soms met een korreltje
zout nemen, zoals blijkt uit een nader onderzoek van handelsstatistieken en gegevens over directe buitenlandse investeringen.
Handelscijfers
Internationale goederenstromen lijken eenvoudig te meten. Bij de
grenscontrole wordt vastgesteld hoeveel goederen tegen welke prijs worden uit- of ingevoerd. Het papierwerk wordt door een professionele
dienst verricht en de overheid heeft
er alle belang bij dat dit nauwgezet
gebeurt, want invoerrechten vormen
een bron van inkomsten en uitgevoerde goederen kunnen tot gemiste
belastingopbrengsten leiden. Er is
bovendien sprake van fysieke stromen en het onderlinge netwerk van
internationale leveringen is volledig
in beeld gebracht. Hierdoor moet de
nauwkeurigheid ten opzichte van bij
voorbeeld het onzichtbare economische verkeer relatief goed zijn. Ook
is er in de empirische en analytische
handelstheorie nogal wat aandacht
besteed aan factoren die verantwoordelijk zijn voor de tegenstrijdigheden in de bilaterale handelsstromen .
In label 1 wordt de desondanks substantiele onnauwkeurigheid van de
handelsstatistieken gei’llustreerd aan
de hand van het willekeurige voorbeeld van de Nederlands-Duitse handelsstromen. Het statistische apparaat in deze buurlanden is naar
internationale maatstaven goed ontwikkeld, de wisselkoersvariabiliteit
is klein en daarom is het des te opmerkelijker dat er substantiate verschillen optreden tussen de door
Duitsland en Nederland geregistreerde handelscijfers. Over de periode
1977-1990 loopt het jaarlijkse verschil voor de stroom DuitslandNederland uiteen van vijf tot tien
procent en voor de stroom Neder-
land-Duitsland van minus vijf tot vijf
procent. Dit is deels te verklareh uit
transportkosten en verzekeringspremies want deze worden in de invoer
(c.i.f.-registratie) wel en in de uitvoer (f.o.b.-registratie) niet meegeteld; het negatieve verschil komt
daardoor echter in een nog vreemder daglicht te staan.
Verschillen in deze orde van grootte
kunnen de analyse reeds sterk bei’nvloeden. Ter illustratie is in figuur 2
de Duits-Nederlandse bilaterale handelsbalans uitgedrukt in procenten
van de Duitse uitvoer naar Nederland. Het is vooral van belang dat
het Nederlandse bilaterale handelsoverschot volgens de Duitse gegevens in 1987-1989 omslaat in een tekort, veelal sterker fluctueert en dat
de schommelingen soms tegengesteld zijn aan het beeld van de Nederlandse cijfers.
Toch worden aan mineure fluctuaties in de handelscijfers vaak ten onrechte belangrijke conclusies ontleend. Een recent voorbeeld van hoe
het niet zou moeten is de discussie
over de veronderstelde verslechtering van de Nederlandse concurrentiepositie die begin dit jaar in ESB
werd gevoerd. In het nieuwjaarsnummer luidde Van Paridon op basis van
een daling van het Nederlandse aandeel in de Duitse invoer van 10,2
naar 9,9 procent de alarmklok . Het
gaat hier om een erg kleine verschuiving, namelijk drie promille-punt,
ook al is dit een relatieve verandering van drie procent. Gezien de onnauwkeurigheid van de internationale statistieken kan zo’n geringe
verandering de test van de significantie niet doorstaan. Andere bronnen
toonden bovendien een geheel an-
1. Zie OESO, Short-term economic statistics Central and Eastern Europe, Parijs,
1992, biz. 13.
2. Czech and Slovak Federal Republic
1991, OECD economic surveys, Parijs,
december 1991, biz. 87-88.
3. AJ. Yeats, On the accuracy of economic observations. Do sub-Saharan trade
statistics mean anything?, World Bank
Economic Review, jg. 4, 1990, biz. 135156 en How conflicting definitions of
manufactures distort output and trade statistics, PRE Working Paper, series WPS
760, Wereldbank, September 1991.
4. Shipping Research Bureau, Newsletter
on the oil embargo against South Africa,
nr. 15/16, 1989.
5. J.N. Bhagwati, Illegal transactions in
international trade. Theory and measurement, Amsterdam, 1974.
6. C.W.A.M. van Paridon, Nederland mist
kansen op de Duitse markt, ESB, 1 januari 1992, biz. 16-17.
Tabel 1. Onnauwkeurigbeden in de
nationale statistieken over bilaterale bandelsstromen van Duitsland en
Nederland (verboudingsgetallen)
Ned. imp.
Duitse imp.
Duitse export Ned. export
1977
1978
1,015
0,944
0,991
1,026
1,032
1,033
1,052
1,045
1,028
1,040
1,015
1,046
1,006
1,038
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1,059
1,053
0,049
1,073
1,067
1,075
1,097
1,086
1,089
1,049
1,059
1,074
1,083
1,048
Bron: IMF, Direction of Trade Statistics.
der beeld: minder geprononceerd en
soms zelfs in tegengestelde richting
(figuur 2). Let wel: het relatieve verschil tussen de marktaandelen in figuur 2 kan oplopen tot 18 procent!
Nog bonter maakten Jacobs en De
Vos het door op basis van een daling
met 1,4 promille-punt in twee jaar
(ten opzichte van een Nederlands
aandeel in de wereldhandel van
3,8%) te spreken van een achteruitgang van de Nederlandse concurren-
de landen aan die definitie geven
kan soms wel verschillen). Hier vergelijken we jaartotalen van de in- en
uitgaande investeringen zoals die
door deze organisaties worden gepubliceerd, zodat verschillen in periode of het niveau van aggregatie geen
oorzaak voor verschil zijn.
In label 2 zijn de uitkomsten samen-
gevat van een onderzoek naar de on-
ten tijde van de gouden standaard.
nauwkeurigheid van gegevens over
directe investeringen voor 19 OESOlanden in de periode 1950-1989. De
minimale onnauwkeurigheidsmarge
is gedefinieerd als de helft van het
verschil tussen de bronnen in procenten van het gemiddelde van de
bronnen9. Zuiver methodologische
problemen zouden logischerwijze
een afwijking naar een kant veroorzaken. De afwijkingen blijken echter
zowel positief als negatief te zijn, en
derhalve tonen de bronnen regelmatig tegengestelde tendensen. Een belangrijke conclusie die uit de tabel
kan worden getrokken is dat er nauwelijks sprake is van substantiate terugdringing van de onnauwkeurigheid in de jaren zeventig en tachtig.
De grote kwaliteitsverbetering van
de gegevens over directe buitenlandse investeringen heeft plaatsgevonden in de jaren vijftig en zestig, maar
vooral voor de ingaande investeringsstromen is de nauwkeurigheid
sindsdien weer afgenomen.
Men zou verwachten dat deze boekhoudingen uit de aard van zowel de
tiekracht als algemene trend .
Omgaan met onnauwkeurigheid
Investeringscijfers
tentieus gebruik van het beschikbare
statistische materiaal.
Morgensterns meest overtuigende
voorbeeld van de onnauwkeurigheid van (Internationale) economische statistieken is de tegenstrijdigheid van de boekhoudingen van de
diverse centrale banken terzake van
de internationale goudtransporten
zonder goed voor het bepalen van
onnauwkeurigheidsmarges. Het IMF
en de OESO publiceren onafhankelijk gegevens over directe investeringen en hanteren daarbij in principe
dezelfde definitie (de invulling die
Het is nu zo’n veertig jaar geleden
dat Oskar Morgensterns On the accuracy of economic observations een
bestseller onder economen was10.
Morgenstern toonde voor een breed
scala van Westerse statistische bronnen grote fouten (althans substantiele inconsistenties) aan, deed diverse suggesties om de economische
waarneming te verbeteren en spoorde aan tot een verstandig, niet te pre-
Figuur 1. Het Nederlandse bandels- ‘
Figuur 2. Het Nederlandse aandeel
overscbot met Duitsland (in % van
de uitvoer naar Duitsland)
boekhouder als het geboekhoude
uiterst accuraat zouden zijn, maar er
blijken grote verschillen te bestaan
tussen bij voorbeeld de door de VS
gerapporteerde goudinvoer uit
Frankrijk en de door Frankrijk gerapporteerde gouduitvoer naar de VS.
Statistisch materiaal dat door andere
instituten over andere onderwerpen
werd voortgebracht bleek nog min-
der accuraat.
Morgenstern zocht de oplossing
voor het probleem van de onnauwkeurigheid van de economische statistieken niet alleen in het verbeteren van het proces van verzamelen
van gegevens, maar pleitte ook voor
een economische benadering. De optimale statistiek zal immers worden
geproduceerd als de marginale opbrengst gelijk is aan de marginale
kosten van de additionele nauwkeurigheid. Zijn pleidooi behelst daarom vooral dat economen volwassen
om moeten leren gaan met meetfouten en de daaruit resulterende onnauwkeurigheid en onzekerheid. Dit
roept zijns inziens om het vermijden
van schijnnauwkeurigheid en het
helder aangegeven van foutenmarges, zoals bij voorbeeld in de natuurwetenschappen gebruikelijk is.
Het blijft in de economische wetenschap echter hoogst ongewoon om
de onnauwkeurigheidsgrenzen van
de gebruikte of verzamelde gegevens aan te geven (de uitzondering
is de steekproef omdat hiervan de
essentiele statistische kenmerken
in de Duitse invoer, inprocenten
Directe buitenlandse investeringen
lenen zich, ondanks de vele kritiek
die op de kwaliteit van internationa-
le investeringscijfers is geleverd8, bij-
7. D. Jacobs en A. de Vos, Nederlands
40
—— Duitse dfas
CBSenOESO
30
20
(red.), Multinational invaders: intra-industry direct foreign investment, New
10
0
— Nederlandserijfeis
……… Daitse cijfers
•10
76
meest concurrerende sectoren, ESB, 12 februari 1992, biz. 148-151.
8. F.G. Vukmanic e.a., National and international data problems and solutions in
the empirical analysis of intra-industry direct foreign investment, in: A. Erdilek
78
80
82
84
88
90
jan91
jan92
York, 1985, biz. 160-184.
9. Ter vergelijking: de gemiddelde minimale onnauwkeurigheidsmarge voor de
Duits-Nederlandse handelsstroom ligt
rond de drie procent.
10. O. Morgenstern, On the accuracy of
economic observations, Princeton, 1950.
ESB 14-10-1992
>: : : ;
Tabel 2. Gemiddelde onnauwkeurig-
tweede helft van de jaren tachtig.
noemen staat niet alleen pompeus,
beid in de directe investeringsstro-
Een internationale werkgroep tracht-
maar kan ook de signaal-ruisverhbu-
men volgens IMF en OESO voor 19
OESO-landen a,in procenten
te onder leiding van de Wereldbank
de schuldstatistieken van de internationale organisaties, zoals OESO,
IMF en de BIS beter bruikbaar te maken 13. De exercitie was echter te
zeer gericht op de statistische discipline in ontwikkelingslanden. De
westerse vorderingen vormen namelijk een even groot probleem bij het
bepalen van de netto vermogensposities van landen. Ultimo 1985
kon tegenover een netto buitenland-
ding zodanig verslechteren dat de
boodschap niet meer overkomt15.
Tot slot
De hierboven aan de hand van internationale gegevens gei’llustreerde onnauwkeurigheid geldt natuurlijk ook
voor nationale gegevens. Ervaren onderzoekers ondervinden die onbetrouwbaarheid van hun gegevens dagelijks aan den lijve. In een recent
onderzoek van Bade en Van Bergen
se schuld van de derde wereld ad
blijkt slechts een op de vijf onderzoe-
650 miljard dollar slechts een netto
vorderingensaldo ad 130 miljard dollar worden gevonden .
Op het gebied van de buitenlandse
economische betrekkingen moet in
de (beleids)analyse en de beleidsonderbouwing dus nog steeds rekening worden gehouden met nogal
grote onnauwkeurigheidsmarges.
Verschil van meting is hier net zo natuurlijk als verschil van mening. Geloof in cijfers mag daarom nooit (te)
absoluut zijn, al blijft een empirische
onderbouwing mogelijk en wenselijk. Men moet de getallen, dit is een
wijze les van Tinbergen, altijd proberen in te vullen, anders blijft de discussie wel erg vrijblijvend. Het is
kers in de afgelopen drie jaar zelden
of nooit met dit probleem te zijn geconfronteerd. Desondanks wordt er
maar weinig aandacht aan besteed.
Het lijkt er, enigszins gechargeerd,
op dat economen het niet tot hun
taak rekenen gegevens te verzamelen en dat ze zich bovendien niet of
te laat met de dataverzameling door
andere instanties bemoeien1 . Dat is
jammer, want alleen als de economische wetenschap de onnauwkeurigheid van haar empirische basis serieus neemt mogen economen
verwachten serieus genomen te worden.
Periode
1950-’59
1960-’69
1970-79
1980-’89
1950-’89
Ingaande Uitgaande
stromen stromen
14,8
6,2
7,5
8,2
8,0
7,1
10,4
5,2
6,4
7,2
a. Gemiddelde minimale absolute onnauwkeurigheid, gemeten als de helft
van het verschil tussen de bronnen in
procenten van het gemiddelde van de
bronnen( IMF-OESO)/(IMF+OESO)
Bron: F. Haan, Directe investeringen
1950-1989, Min. van Economische Zaken, 1992.
meestal wel worden gerapporteerd
en verdisconteerd). De vaststelling
van de (on)betrouwbaarheid van het
onderzoeksmateriaal wordt extra be-
moeilijkt doordat vrijwel alle economische statistieken door grote (overheids-)organisaties worden voortgebracht. De wens c.q. de eis met
een mond te spreken bemoeilijkt de
discussie over geproduceerde statistieken, en maakt dikwijls externe publikatie onmogelijk van uiteenlopende resultaten, die met verschillende
methodieken op basis van hetzelfde
onderzoeksmateriaal zijn berekend.
Hierdoor wordt de waarde van de
door de officiele organen gepresenteerde gegevens en uitkomsten onvoldoende getoetst. Morgensterns
boodschap is duidelijk: de economische statistiek moet maar eens volwassen worden, toegeven dat waar
gewerkt wordt ook fouten worden
gemaakt en de onnauwkeurigheidsmarges onderzoeken en ruiterlijk publiceren. Zijn pleidooi maakte in de
jaren vijftig en zestig nog tamelijk
veel indruk, maar is sindsdien in de
vergetelheid geraakt11.
Nochtans zijn de door Morgenstern
gesignaleerde problemen in de dagelijkse praktijk nog altijd bijzonder actueel en dwingen ze tot reactie van
met name de toonaangevende gegevensproducenten. In de jaren tachtig
werden door de internationale organisaties diverse projecten gestart om
de internationale statistieken te verbeteren. Het IMF speurde naarstig
naar de circa honderd miljard dollar
die in tegenstelling tot de betalingsbalansdefinitie, die een wereldsaldo
van nul vereist, jaarlijks verdwijnt in
het zwarte gat van de lopende-rekeningstatistieken12. Deze problematiek verslechterde desondanks in de
* “*^IHI
Peter van Bergeijk
vaak mogelijk om ook bij enkele
meetpunten, bij voorbeeld op basis
van mutaties, een zinvolle getalsmatige onderbouwing te geven zonder
in absolute nauwkeurigheid te geloven of dat na te streven. Ook biedt
de econometric vele oplossingen
voor onnauwkeurigheden in theorie
en gegevens. Verschuivingen die binnen de onnauwkeurigheidsmarges
vallen moeten wel serieus worden
genomen (het kan hier om een signaal gaan dat er lets gebeurt), maar
mogen nooit absoluut worden opgevat. Het is niet eenvoudig het juiste
evenwicht te vinden, maar tussen
onachtzaamheid ten opzichte van
nieuwe tendensen en overspannen
(beleids)reacties die zijn gebaseerd
op niet-significante verschuivingen
moet een zone zijn waar het gezonde verstand de doorslag geeft. De onnauwkeurigheid van internationale
statistieken gebiedt bovendien waargenomen tendenties met behulp van
andere bronnen (voor zover aanwezig) te controleren.
Veel onnodig pretentieus gebruik
van gegevens zou ten slotte voorkomen kunnen worden door verstandig afronden. Er valt nogal wat voor
te zeggen om op twee effectieve cijfers af te ronden. Meer nauwkeurigheid veinzen door meer cijfers te
De auteur werkt bij het Ministerie van
Economische Zaken. Het artikel, een persoonlijke verzuchting, is gebaseerd op
zijn voordracht tijdens de ECOZOEKdag
1992. Hij dankt Jarig van Sinderen en
Frits Bos voor commentaar op een eerdere versie en Ferry Haan voor het verzamelen van literatuur en gegevens.
11. Het enige recente handboek dat naar
Morgenstern verwijst is P.R. Krugman en
M. Obstfeld, International Economics,
Glenview, 1988.
12. M. van Nieuwkerk, Op zoek naar 100
miljard, ESB, 16 maart 1988, biz. 272-282.
13. International Working Group on Exter-
nal Debt Statistics, External debt. Definition, statistical coverage and methodology, Parijs, 1988.
14. Zie R. Lensink en P.A.G. van Bergeijk,
Private capital flows in SARUM: the world
model approach to developing countries’
capital requirements, Development & Security, maart 1989.
15. F.G. van Herwaarden, De signaal-ruisverhouding van tabellen, ESB, 12 augustus 1987, biz. 745-747.
16. J. Bade en T.W.G. van Bergen, Data-
faciliteiten voor economisch onderzoek,
Amsterdam, 1992, biz. 32 en 62.