Auteur

Annegeke Jansen

Systeemrisico grootbanken onveranderd hoog

Net als gedurende de financiële crisis ruim tien jaar geleden, ­hebben banken tijdens de coronacrisis te maken met flinke macro-economische schokken. Staan de banken er nu beter voor, of is er nog altijd sprake van grote systeemrisico’s?

Marktvolatiliteit en rentespreads gaan hand in hand

De markten zijn sinds het uitbreken van de coronacrisis zeer volatiel, zo laat de volatiliteitsindex (VIX) zien, die gebaseerd is op de S&P 500-indexopties. De toename in onzekerheid en daarmee rentespreads is met name zichtbaar voor Griekse en ­Italiaanse staatsobligaties.