In tijden dat de economie sterk verandert, komen er meer voorspelfouten in modellen voor. Dat concludeert Scheer door verschillende veelgebruikte modellen eenzelfde werkloosheidsvoorspelling te laten doen, en van elk de gemiddelde kwadratische fout te vergelijken. Voorspelfouten blijken vooral groter te zijn in tijden van neerwaartse conjunctuur. Ook blijkt dat er niet één optimaal model is, maar dat het beste model afhankelijk is van voorspellingstermijn. De beste voorspelling op de korte termijn wordt namelijk geleverd door een ander model dan de beste langetermijnvoorspelling.
Auteur
Categorieën